Semivariance, semicovariance matrix and lower partial moments for portfolio selection: Analytical and numerical results
- Data pubblicazione:
- 2026
- Autori:
- Cesarone, Francesco; Corradini, Massimiliano; Giunta, Nicolò; Lampariello, Lorenzo
Francesco Cesarone
Professore Ordinario
Economia Aziendale
Profili accademici
Contatti e modalità di ricevimento
Recapiti
Sede e ricevimento
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Economia Aziendale
Via Silvio D'Amico 77
5th floor - room 20
Corsi attivi e insegnamenti erogati
Pubblicazioni recenti
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Articolo in rivista -
Articolo in rivista Cryptocurrencies in equity portfolios: trend or opportunity?
- Data pubblicazione:
- 2026
- Autori:
- Cesarone, Francesco; Figà-Talamanca, Gianna; Luciani, Francesca
-
Altro Asymmetric q-Gaussian distributions from Tsallis maximum entropy
- Data pubblicazione:
- 2026
- Autori:
- Cesarone, Francesco; Corradini, Massimiliano; Giunta, Nicolò; Rocci, Serena
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Abstract in Atti di convegno Semivariance and semivolatility in portfolio selection: a unified framework for downside-risk portfolio models
- Data pubblicazione:
- 2026
- Autori:
- Cesarone, Francesco; Corradini, Massimiliano; Giunta, Nicolò
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Articolo in rivista Outlier detection of multivariate data via the maximization of the cumulant generating function
- Data pubblicazione:
- 2025
- Autori:
- Cesarone, Francesco; Giacometti, Rosella; Ricci, Jacopo Maria
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Articolo in rivista A new behavioral model for portfolio selection using the Half-Full/Half-Empty approach
- Data pubblicazione:
- 2025
- Autori:
- Cesarone, Francesco; Corradini, Massimiliano; Lampariello, Lorenzo; Riccioni, Jessica