Matematica
Cod 198373
- Laurea magistrale
- 2 anni
- 120 CFU
- LM-40 R
MAT/06
CP410 - Teoria della Probabilità
Codice: 20410414
Scheda insegnamento
- Anno Accademico di erogazione
- 2026/2027
- Corso di studi
- Matematica
- Periodo di erogazione
- Primo semestre
- CFU
- 9 CFU
- Lingua
- Italiano
- SSD
- MAT/06
Scopri il programma didattico
Programma, testi adottati e modalità d’esame sono quelli pubblicati dai docenti per l’anno accademico 2026/2027.
- Docente
- Elisabetta Candellero
- Curriculum
- Modellistico-applicativo
- Anno di corso
- 3
- Periodo
- Primo semestre
- Ore
- 72
- CUIN
- 260000635
Programma
Elementi di teoria della misura con i principali risultati nell'ambito probabilistico.
Martingale, submartingale e supermartingale: teoria ed applicazioni
Prerequisiti
E' preferibile che lo studente abbia compreso ed assimilato i contenuti principali dei corsi CP210, AM110, AM120, AM210, AM220, AM300/AM310.
Non e' richiesto che tali esami siano stati verbalizzati, tuttavia nel corso verranno utilizzati strumenti introdotti in tali corsi.
Testi adottati
D. Williams, Probability with martingales
R. Durrett, Probability: Theory and examples
Bibliografia di riferimento
D. Williams, Probability with martingales
R. Durrett, Probability: Theory and examples
Modalità di erogazione
Preferibilmente in presenza
Modalità di frequenza
Preferibilmente in presenza
Modalità di valutazione
La prova scritta (in alternativa, le prove in itinere) consisteranno di soli esercizi. Durata prevista: 2 ore.
Per la prova orale si iniziera' con domande relative agli eventuali errori commessi nello scritto e successivamente verranno richieste alcune delle dimostrazioni dei risultati fondamentali visti in clas
Prove previste
- Scritto e orale separati
- Prove intermedie
Esplora gli obiettivi dell’insegnamento
Ambito disciplinare: Formazione Modellistico-Applicativa
Acquisire una solida preparazione negli aspetti principali della teoria delle probabilità: costruzione di misure di probabilità su spazi misurabili, legge 0/1, indipendenza, aspettazioni condizionate, variabili casuali, funzioni caratteristiche, teorema del limite centrale, processi di ramificazione e alcuni risultati fondamentali nella teoria delle martingale a tempo discreto.
Esempi di domande d’esame
Enunciare e dimostrare la legge 0-1 di Kolmogorov